期权资讯网
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期权价格与现货价格有何不同?

期权价格与现货价格有何不同?期权是一种合同,它赋予你在固定的未来日期和指定的预定价格上买卖...

为什么行使价大于标的股票价格的看涨期权以正

为什么行使价大于标的股票价格的看涨期权以正价出售?举个例子,有一天就要到期了,以100美元为基...

期权卖方相对于期权买方有什么优势?

期权卖方相对于期权买方有什么优势?期权是最可靠的对冲形式,这也使它们比股票更安全。当投资者...

期权日评0114:买方的好机会在那边~

  一、行情简述     今天50和300早盘就高开,随后冲高在一个平台整理后,没有继续上涨,均线附近纠缠一段时间后,节节走低。尾盘小幅下跌。                 整体上是高开低走的态势。     二、期权表现     今天的认购期权就悲催了,早晨标的高开,认购合约纷纷高开,但是随着标的的逐渐走低,认购期权也翻绿,虚值期权从开盘到收盘跌幅较大,但是认沽期权涨幅并不大。临近到期,就是GAMMA和THETA的较量。     ... [详细]

期权行情

期权行情
  • 在股市中进行期权交易还是比期货交易容易?

      两者都同样困难。     你需要适当的工具和专家导师的培训来做这份交易工作。     沃伦·巴菲特说衍生品是大规模杀伤性武器。           但他交易得很好。     他的意思是,新手在期权或未来交易中有很大的风险。     如...

    标签: 期权交易

    看跌期权的权利金如何随着基础股票价格的上涨

      即使股票价格上涨,看跌期权的价格也会上涨,通常只有一个原因。     这是因为隐含的波动率急剧上升。     就在2018年2月5日的今天,股市大幅下跌,波动性也在飙升。           这使得所有期权价格(看涨和看跌)都大幅上涨。     当街上出...

    标签: 看跌期权

    期权价格与现货价格有何不同?

      期权是一种合同,它赋予你在固定的未来日期和指定的预定价格上买卖一项基础资产的权利,而不是义务。     这是一种衍生合约的类型,其价值来自另一种资产,称为基础资产。有两种类型的期权合同,即     看涨期权:这给了你购买资产的权利。     看跌期权...

    标签: 期权价格

    为什么行使价大于标的股票价格的看涨期权以正

      期权价格由两个部分组成:     内在价值。这是货币中的价值,它代表了基础价格和交易价格之间的差额。这是到期日的价格     外在价值。这是时间、波动性、利息和其他组成部分的价值。随着合同到期的临近,此值会随着时间的推移而减少,到期时为零。     ...

    标签: 期权

    交易期权时,市场的买/卖是什么意思?

      如果有人已经告诉某交易所他们愿意以100美元的价格出售股票,而其他人已经告诉该交易所他们愿意以100美元的价格购买股票,那么该交易所将已经执行了这些匹配的请求。因此,当您查看交换时,不会有任何匹配的请求。     因此,这意味着,如果大多数人告诉交易所,他们愿意为股...

    标签: 期权交易

    期权卖方相对于期权买方有什么优势?

      期权卖方总是收取权利金,而买方则总是支付。如果期权到期时像许多人一样一文不值,卖方将保留溢价并获得收益,而买方则损失。作为收取保险费的回报,卖方承担交易开始时已知的风险。期权卖方很像人寿保险或财产和意外伤害保险的卖方。保险公司和期权卖方之所以能赚钱,是因为他们有很...

    标签: 期权

    买期权还是卖期权?那种更容易赚钱盈利?

      我做了大量的期权交易,我可以说期权购买比期权出售更安全,但是如果基础产品正在整合,那么期权购买就会导致失望和损失。     当潜在的动作以一种暴力的方式进行时,期权购买是最好的。     当市场波动很大时,期权购买回报与期权出售是不可匹配的。   ...

    标签: 期权

    在哪种情况下,期权的价格会超过其内在价值?

      第一件事     看看计算调用和卖出的内在价值的公式。     计算看涨期权的内在价值     调用内在价值=最大值(股票价格减去成交价格或零)     看跌期权内在价值的计算     投入内在价值=最大值(市盈率减去股票价格或零)     你...

    标签: 期权价格

    期权衍生市场的内在价值是什么?

      看涨期权的内在价值是指标的股票的价格与交易价格之间的差异。相反,看跌期权的内在价值是指交易价格与标的股票价格之间的差异。在看涨期权和看跌期权的情况下,如果计算值为负值,则内禀值为零。内在价值和外在价值相结合,构成期权价格的总价值。外部价值,或时间价值,考虑了影响期...

    标签: 期权价值

    如何计算期权合约的价值?

      “经典方法”是假设可以通过其他证券的静态或动态重新平衡投资组合来复制期权的收益。例如,著名的Black-Scholes-Merton模型(约1973年)假设可以通过对基础股票进行动态,无成本的套期保值来复制股权。动态对冲的过程消除了股权风险溢价,因此风险溢价与期权定价变得无关紧要,并且我们...

    标签: 期权合约
  • 在股市中进行期权交易还是比期货交易容易?

      两者都同样困难。     你需要适当的工具和专家导师的培训来做这份交易工作。     沃伦·巴菲特说衍生品是大规模杀伤性武器。           但他交易得很好。     他的意思是,新手在期权或未来交易中有很大的风险。     如...

    标签: 期权交易

    买期权还是卖期权?那种更容易赚钱盈利?

      我做了大量的期权交易,我可以说期权购买比期权出售更安全,但是如果基础产品正在整合,那么期权购买就会导致失望和损失。     当潜在的动作以一种暴力的方式进行时,期权购买是最好的。     当市场波动很大时,期权购买回报与期权出售是不可匹配的。   ...

    标签: 期权

    股票期权风险揭示书

      尊敬的股票期权投资者:     您好!股票期权因其业务的复杂性,您在投资于股票期权时应该了解股票期权投资风险。本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明期权业务的所有风险。您在参与期权业务前,应认真阅读相关业务规则及协议条款,对其他可能存在的风险因素也...

    标签: 股票期权

    中德证券期权开户

      中德证券有限责任公司是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。公司向客户提供广泛的投资银行服务,包括各类证券承销以及与资本市场相关的顾问服务等。公司董事长为侯巍先生,总经理为段涛先生。  ...

    标签: 期权开户

    即使期权风险更大,您还是更喜欢交易期权吗?

      在回答您的问题时,“即使期权风险更大,您还是更喜欢交易期权而不是股票?”让我首先提出一个问题:     这是一个期权:     以每股200美元的价格购买股票并向经纪人借款50%     购买6.00美元的200美元看涨期权     哪个职位风险更大? ...

    标签: 期权交易

    广发资管期权开户

      广发资管是广发证券资产管理(广东)有限公司的简称。     行业介绍     据悉,广发资产管理成立后,将全面承继广发证券原资产管理部的相关业务,并积极申请公募基金发行资格,业务范围兼顾公募基金以及私募融资两大领域。数据显示,截至2013年12月,广发证券资产管理...

    标签: 期权开户

    期权到期日的长短会影响期权的时间价值吗?

      过期时间影响期权的时间值。到期时间越长,时间价值越高,在负息差市场,也就是说,你支付的利率比到期时收到的股息要高。     听起来,我们买入股票市场的成本是正的(在此之前的几年里),而时间价值对于看跌者和投资者来说可能都是高的,这是波动织女星的结果,而不是cos可以...

    标签: 期权时间

    什么是期权交易和商品期权?

      你首先需要了解期权交易,才能了解商品期货期权交易。期权可以定义为衍生品产品,如期货合约,但不同,因为在这种风险是有限的,而他们可以获得无限的利润。商品贴士如果你想在商品期货中做期权交易,那会很有帮助。这样你就可以将风险的可能性降到最低。     在期权方面,...

    标签: 期权交易

    期权交易中的波动率是什么意思

      波动率是理解期权交易时最重要的概念,事实上,期权交易有时被称为波动率交易。     股票或任何金融产品(股票、商品、债券、货币)的波动性标准差一段时间内的价格变化,用每年的数字来表示。     较高的波动率意味着价格正在大幅波动,而波动性较低则意味着价格变...

    标签: 期权交易

    在日内做空期权的最佳时机是什么?

      在进行期权交易时,应该记住三个因素。     时间衰减:这意味着期权价值将随着价格走向到期而下跌。在失效日期附近,时间衰减的影响更大。在失效开始时,时间衰减的影响较小。     波动率:如果波动率增加,期权价值也会增加,如果波动率降低,期权价值也会降低。...

    标签: 期权
  • 交易期权时,市场的买/卖是什么意思?

      如果有人已经告诉某交易所他们愿意以100美元的价格出售股票,而其他人已经告诉该交易所他们愿意以100美元的价格购买股票,那么该交易所将已经执行了这些匹配的请求。因此,当您查看交换时,不会有任何匹配的请求。     因此,这意味着,如果大多数人告诉交易所,他们愿意为股...

    标签: 期权交易

    在哪种情况下,期权的价格会超过其内在价值?

      第一件事     看看计算调用和卖出的内在价值的公式。     计算看涨期权的内在价值     调用内在价值=最大值(股票价格减去成交价格或零)     看跌期权内在价值的计算     投入内在价值=最大值(市盈率减去股票价格或零)     你...

    标签: 期权价格

    隐含波动率仅仅是投资者愿意为期权支付的溢价

      隐含波动率是进入期权定价模型的五种投入之一。在5项投入中波动幅度是对期权价格影响最大的因素。     当价格高的时候,你会看到期权定价更贵。     当价格低时,你会发现期权很便宜。     理想情况下,我们希望在波动性高的时候看到期权,在波动性低的...

    标签: 隐含波动率

    多少个创业股票期权就足够了?

      免责声明:假设你指的是一家私人控股公司的股票,我在讨论这个问题。在涉及上市公司的案件中,我同意的一些观点将不那么相关。     公平或“足够”的选项数量取决于一系列因素,例如:     上限表上的股份数     员工工资     公司的发展...

    标签: 股票期权

    可以高于股票本身的行使价购买看涨期权吗

      期权基本上是两方之间的合约,因此,如果有另一方愿意出售,您可以购买任何期权。     就是说,您的问题是一个合理的问题-为什么有人会支付溢价(看涨期权的价格)以高于当前价格的价格购买股票。     因为期权合约与购买股票不同,而是在将来的某个时候以一定价格...

    标签: 看涨期权

    期权交易给世界带来了什么价值?

      期权是今天交易的一个非常重要的组成部分,并为交易增加了很多价值。它们主要用于对冲你的股票风险。你也可以用它们来推测。以下是选项是如何有用的:     将你持有的股票风险降到最低     您可以使用股票期权通过出售股票上的看涨期权来创造每月的股票收入。 ...

    标签: 期权交易

    如何维持期权交易的利润?

      期权是一把双刃剑,您可以从投资中获得惊人的回报,也可以轻松地损失一切。     人们开始时通常会购买期权,通常是价外期权,并期望获得高额回报。您会不时获得大额回报,但是几次被困在交易中会浪费您的利润,您的投资资本。     任何贸易企业的目标应该首先是保...

    标签: 期权

    波动的股票通常有更高的期权溢价吗?

      股票期权价格有一个内在价值成分(即股票价格为50,而看涨期权为48美元),其中2美元为“内在价值”,因为期权赋予你以48美元购买股票的权利,你可以立即以50美元出售。     第二个组成部分是“溢价”,它是您为在期权有效期内持有该期权的权利而支付的价格(直到到期日...

    标签: 期权

    在买卖期权时,人们是否有真正的策略,还是基

      了解期权及其运作方式的交易者使用真正的策略。     期权交易提供了根据市场前景(或没有市场前景)来组织交易的能力。例如,如果你看涨基础,你可以买入、看跌或卖出看跌。     如果你看跌基础,你可以买进或卖出看涨。     如果你对基础和交易中性于当前...

    标签: 期权交易

    如何在交易期权时使用波动率?

      在期权交易中,波动有两个不同的含义,常常被误解。以下是理解两者的正确方法。     一个期权的“公平价格”可以通过一个叫做Black-Soles(或变体)的方程来推导。它用来计算公平价格的变量之一是过去12个月的股票价格范围,这被称为历史波动(HV),因为它已经在账面上了。 ...

    标签: 期权交易
  • 期权卖方相对于期权买方有什么优势?

      期权卖方总是收取权利金,而买方则总是支付。如果期权到期时像许多人一样一文不值,卖方将保留溢价并获得收益,而买方则损失。作为收取保险费的回报,卖方承担交易开始时已知的风险。期权卖方很像人寿保险或财产和意外伤害保险的卖方。保险公司和期权卖方之所以能赚钱,是因为他们有很...

    标签: 期权

    期权衍生市场的内在价值是什么?

      看涨期权的内在价值是指标的股票的价格与交易价格之间的差异。相反,看跌期权的内在价值是指交易价格与标的股票价格之间的差异。在看涨期权和看跌期权的情况下,如果计算值为负值,则内禀值为零。内在价值和外在价值相结合,构成期权价格的总价值。外部价值,或时间价值,考虑了影响期...

    标签: 期权价值

    如何从期权隐含波动率计算隐含偏度和峰度?

      隐含偏度=CIV(0.25)-PIV(-0.25),     隐含峰度=CIV(0.25)+PIV(-0.25)-CIV(0.5)-PIV(-0.5)     CIV=呼叫隐含波动率,     PIV=隐含波动率,     括号中的数字是为隐含波动率选择的期权的增量。          隐含的倾斜将根据您的数据集中的选项的价格...

    标签: 隐含波动率

    员工股票期权和上市公司股票期权有什么区别?

      它们的相似之处在于,它们都传达了在未来某一天以固定价格购买一定数量股票的权利。然而,它们在许多方面有所不同:     员工型股票期权只适用于公司选择以这种方式奖励的员工、顾问或其他人。     员工股票期权,如果满足某些要求,可以具有税收优先地位,允许所...

    标签: 股票期权

    日内期权买卖(看涨期权和看跌期权)之间有什么区

      买入看涨是指那些强烈看涨股票/指数的人,而买入看跌是指当你持有看跌的观点时。     买入会因为价格上涨而获得价值,但也会因为时间的推移而失去一些价值。     看跌会因价格下跌而增值,但也会因时间的推移而失去价值。     这意味着,只有在以下情况...

    欧洲期权的时间价值是否为负值?

      在某些情况下,欧式选择的时间衰减(Theta)是否会倒置,所以持有该期权将随着时间的推移返回正收益。.     我之所以这么说,是因为通常情况下,买入(持有)任何期权的时间价值,无论是看涨还是看跌,在某种意义上都是负值的。时间侵蚀了部分保费。第四,写(卖出)期权会产生Theta效应...

    标签: 期权价值

    一种交易期权如何盈利?

      期权是一种合同,它赋予你在固定的未来日期和指定的预定价格上买卖一项基础资产的权利,而不是义务。     这是一种衍生合约的类型,其价值来自另一种资产,称为基础资产。有两种类型的期权合同,即     看涨期权:这给了你购买资产的权利。     看跌期权...

    标签: 期权交易

    “看跌市场”或“看涨市场”是什么意思?

      看跌和看涨是用来描述股票市场表现的术语。它们表明股市是涨是跌。     看涨市场是一个正在崛起的市场,这意味着市场在经济上是健康的。     看跌市场与牛市相反。这意味着市场正在下跌(股票价格正在下跌),并显示出下降的趋势。     在乐观趋势下,香港...

    标签: 期权市场

    当期权交易者是短期隐含波动率时,这意味着什

      期权是一种衍生合同,它赋予买方在合同到期时以一定价格(罢工)买卖证券或标的的权利,而不是义务。有不同种类的期权,但我将用普通的欧洲看涨期权来描述这一点。     长跑或短的指交易者下注的方向。多头头寸指的是交易者想要升值的时候,卖空指的是他想让它下跌的时候。请注...

    标签: 隐含波动率

    波动如何影响期权?

      期权价格的波动是市场对未来波动的预期以及其他一些不太明显但可能同样重要的因素(如获取和流动性基础资产的股票/债券等)的结果。     从背景来看,波动至少有两种形式:已实现和预期/隐含。已实现的波动性使人们回想起历史上发生的事情。对大多数期权交易者来说,意识到波动...

    标签: 期权
  • 看跌期权的权利金如何随着基础股票价格的上涨

      即使股票价格上涨,看跌期权的价格也会上涨,通常只有一个原因。     这是因为隐含的波动率急剧上升。     就在2018年2月5日的今天,股市大幅下跌,波动性也在飙升。           这使得所有期权价格(看涨和看跌)都大幅上涨。     当街上出...

    标签: 看跌期权

    如何计算期权合约的价值?

      “经典方法”是假设可以通过其他证券的静态或动态重新平衡投资组合来复制期权的收益。例如,著名的Black-Scholes-Merton模型(约1973年)假设可以通过对基础股票进行动态,无成本的套期保值来复制股权。动态对冲的过程消除了股权风险溢价,因此风险溢价与期权定价变得无关紧要,并且我们...

    标签: 期权合约

    当期权交易者是短期隐含波动时,这意味着什么

      让我分别解释这些含义,并希望它们合起来的含义将变得不言而喻。     期权是一种衍生合同,它向买方提供在合同到期时以一定价格(行使价)购买/出售有价证券或标的证券的权利而非义务。有多种选择,但我将以普通的欧洲看涨期权来描述。     多头或空头是指交易者下...

    标签: 期权交易

    员工股票期权是如何计算的?

      员工股票期权这些计划是一家公司与其公司之间的合同。员工给予员工在一定期限内以固定价格购买特定数量的公司股票的权利。     定义     雇员与公司之间的合同,由此得名     期权:员工福利传递给员工     公司的固定价格承诺:公司成本 ...

    标签: 股票期权

    为什么股票持有人每月卖出而不是每周卖出看涨

      出售有担保看涨期权时,您要权衡行权成本(给股票“增长空间”)与您将获得的期权金金额与期权合约期限之间的平衡。对于非常短的时间范围(例如每周看涨期权),要赚钱,您通常必须非常接近或以该价格出售,因此“增长空间”很小。     对于非常长的时间范围,您...

    标签: 看涨期权

    卖空是看涨还是看跌?

      卖出看跌通常是一种多头策略,因为看跌价格通常会随着基础价格的上涨而下降。     但这也取决于交易价格,到期时间,三角洲和隐含的波动水平。     卖出看跌也可能被用作一种中性策略,目的是捕捉时间衰减和(或)波动收缩,可能是短期跨越或勒死的一部分。  ...

    期权交易中的隐含波动率是什么意思?

      隐含波动率(IV)是市场对一只股票在未来某一段时间内的波动(或不波动)的最佳猜测。     这种猜测由一个百分比数表示,并被考虑到期权定价模型中,以帮助赋予期权的价值。     你会看到一个像20%IV这样的数字,这意味着在未来的一段时间内,在股票的当前价格附近,该股...

    股票期权在到期日表现如何?它们很不稳定吗?

      期货和期权合约将于本月最后一个星期四到期。     一般来说,有效期是不稳定的。交易员在处理公开头寸时必须非常谨慎。有巨大的利润可赚或损失。在一个真正不稳定的到期日,这都是座位兴奋的边缘,即使是最有经验的交易员也会感到交易的紧张突然出错。或者是突如其来的意外...

    标签: 股票期权

    场外交易期权和交易期权有什么区别?

      列出的期权就像走进一家服装店,然后从货架上买东西--它对你有用还是对你不起作用。     上市期权的所有要素都已经列出--交易价格、它所代表的股票数量、到期日等。     柜台外的OTC选项更像是为特定客户的需求量身定做的定制野兽。           通...

    标签: 期权交易

    什么是风险最小的期权交易方式?

      有许多方法可以保守地使用选项,哪种策略最好取决于您的风险承受能力和回报。有几个例子:     出售有担保的现金,如果你愿意在执行价格下拥有标的,减去所收到的溢价(或收取一些收入,如果不转让)。     同样,如果你愿意以罢工价格出售标的,加上所收到的溢价(如...

    标签: 期权交易
  • 期权价格与现货价格有何不同?

      期权是一种合同,它赋予你在固定的未来日期和指定的预定价格上买卖一项基础资产的权利,而不是义务。     这是一种衍生合约的类型,其价值来自另一种资产,称为基础资产。有两种类型的期权合同,即     看涨期权:这给了你购买资产的权利。     看跌期权...

    标签: 期权价格

    如何实现看涨期权的到期收益?

      利润取决于你购买期权的溢价。如果到期日的溢价高于买入溢价,你可以简单地出售头寸以实现账面利润。     重要:     因为这是货币合约中的一份,所以你必须在合同到期前平仓     这是因为如果合同被打开,证券交易税(stt(证券交易税))将作为合同的买方向...

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    交易平台如何在给定的到期日计算所有期权合约

      隐含波动率是利用所有其他已知期权定价变量迭代计算波动率。它可以做任何选择,在任何一天,在它的生命。     如果你问他们是如何在到期日做这件事的,那也是一样的。然而,结果是相当无用的,因为过期是几个小时后,仅仅是扩大或缩小B/A价差可能会显着地改变IV。   &n...

    标签: 期权合约

    如何退出看跌期权?

      退出期权头寸     当您开立期权头寸时,您有两种选择:买入或卖出。使用的实际订单为“买入开仓”或“卖出开仓”。一旦您做空或做空了期权,您可以采取许多措施来平仓:1)用抵消交易将其平仓2)让它在到期日失效,或者3)如果您做空了期权,您可以:可以锻炼它。...

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    如何确定在适当的时间卖出有担保看涨期权的指

      “有盖看涨期权”通常意味着您已经买入了标的资产并同时卖出了看涨期权,押注标的价格不会下跌或至少不会下跌太多。如果您是正确的,那么该期权的价格就会随着时间的推移而下跌,或者您可以以较低的价格回购该看涨期权,或者在该期权到期时毫无价值的情况下全额收取溢价。 &...

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    对于非股息支付股票,为什么美国看涨期权与欧

    ​   美式看涨期权与欧洲看涨期权具有相同的价值,因为在到期前行使美式期权永远不是最佳选择。     这背后的直觉是,如果我们提早行使美国看涨期权,我们将损失1)从未来支付与现在支付履约K的金钱的时间价值中获得的收益,以及2)行使期权的权利的价值和期货。   ...

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    为什么不早点行使看涨期权?

      首先,我的意思是这里没有冒犯–只是为了解释行为心理学的一些常见方面:     因此,在问这个问题时,您表现出人类心理学的一个经典特征,即“损失厌恶”。换句话说,您因失去1美元而沮丧,而不是获得1美元受到鼓励。这在本质上是不合理的,因为这两种结果都是同样好...

    标签: 看涨期权

    期权交易基本要素

      对于期权交易,我们必须在几个基本要素上做得很好。     单一心态:因为溢价是众所周知的,所以我们知道每个期权造成了多少损失(我总是谈论购买期权,不管是PE还是CE)。如果这么多的损失允许你开始交易而不是去做,那就留着吧。          时间框架:你应该...

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    什么时候做空一只股票,而不是买一个看跌期权

      在做空一项资产和购买一项资产的看跌期权时,当资产失去价值时,你就会得到收益,当资产获得价值时,你就会损失。     当你在资产上购买看跌期权时,你会提前购买期权(你无法收回这个期权溢价),并限制你的下行风险。当你做空一项资产时,你不会支付期权溢价(但仍然面临借款...

    标签: 看跌期权

    什么是隐含波动率,它对交易有何帮助?

      隐含波动率是对波动率的未来展望(证券将在定义的时间范围内移动多少)。数学稍微复杂一点,但本质上是可以达到上述目的的。     在这个答案中,我将进一步解释什么是IV以及交易员如何使用IV,还使您了解交易员和交易软件(特别是我们的)中隐含波动率的程度和重要性。 &...

    标签: 隐含波动率
  • 为什么行使价大于标的股票价格的看涨期权以正

      期权价格由两个部分组成:     内在价值。这是货币中的价值,它代表了基础价格和交易价格之间的差额。这是到期日的价格     外在价值。这是时间、波动性、利息和其他组成部分的价值。随着合同到期的临近,此值会随着时间的推移而减少,到期时为零。     ...

    标签: 期权

    可以在看涨期权行使价之前卖出其盈亏的看涨期

      期权溢价的增减是由于标的价格的变化、时间的推移和隐含波动性的变化(IV)。     如果增加的IV和/或基础价格上涨的总影响超过了总时间衰减,则无论到期前还有多少时间,呼叫的价值都会增加。           行使价只是意味着期权具有内在价值的价格。   ...

    标签: 看涨期权

    隐含波动率如何影响期权的外在价值?

      期权定价模型考虑了标的资产的波动性,并考虑了期权价格的影响因素。然而,当以货币支付期权的价格可能导致期权模型和实际期权价格之间的价格偏差。     隐含波动率是通过求解基于货币实际价格的波动期权定价模型得出的。     现在是问题。     期权价格...

    标签: 期权

    “卖出开盘”、“卖出收盘价”和行使股票期权

      期权:在特定日期前以约定价格买卖资产的权利。     卖出开盘:打开合同(看跌期权,你是卖方)     卖掉合同(当你是买方时)     行使:你得到的基础股票的合同价格。     销售到关闭和运动之间的区别是通过卖出来关闭你将行使的权利转移到一个新...

    标签: 股票期权

    为何要提前进行价内期权交易?

      如果在货币期权的深处还有剩余的时间溢价,那么行使它是没有意义的,因为这样做你就会扔掉时间溢价。这种情况的例外情况是,如果你方的收盘价超过了时间保险费。     有了深层次的ITM选项,出价往往低于内在价值。有时它可以高达25-35美分,或更多。你可以试着用你的STC订单来提...

    标签: 期权交易

    期权最成功的策略

      我将用3个不同的角度来解释期权交易:     对于购买期权的人来说,最成功的策略就是简单地购买具有良好内在价值的货币期权,并随潮流而飞,因为你是一个短期玩家。试图在这种交易方式中找到一个底部是没有意义的。抓住一个趋势,在它翻转之前跳出来。有非常紧的止损才能生存。...

    标签: 期权策略

    如何在期权交易中获利?

      通过期权交易获利确实是最困难的方面,因为大多数期权只用于对冲投资组合。当大多数零售交易商陷入困境时,这仅仅是因为经纪人、小费提供者和培训师所做的有利可图的营销活动。     用于市场期权的最常见的神话,也是最被高估的说法是-期权意味着有限的风险,无限的收益。...

    标签: 期权交易

    看涨看跌期权的例子是什么?

      卖出看涨的股票是看涨的,因为它要求你在期权到期前以给定的价格购买一只股票。例如,如果ABC股票的交易价格为100美元,而你对该股票在下一年看涨,你可以出售一个1年后到期的ABC股票的看跌期权,以大约15美元的价格卖出100美元,这取决于该股票的波动性有多大(波动性更大,溢价更高)。一年...

    波动率交易策略是什么?

      在习惯了市场之后,你可以转向波动率交易(即基于利率变动的操作)。一般用“买BTC便宜,卖高”的原则来形容(请不要混淆!)您可以根据自己的喜好插入任何加密货币,而不是BTC。这种策略的主要问题是准确选择获取资产和退出交易的时机(越接近本地峰值,越好)。对于这种策略,有必要选择...

    标签: 波动率交易

    如何设计一种在高波动性中获利的期权策略?

      要制定有效的选择战略,需要考虑多个决策点:     买入期权或卖出期权:如果目前的波动率很高,那么在未来,你应该预期波动率会收缩。在这种情况下,期权出售效果最好,因为当你在高波动环境下出售期权时,你会获得更多的溢价。     如果目前的波动率很低,而且你...

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  • 期权日评0114:买方的好机会在那边~

      一、行情简述     今天50和300早盘就高开,随后冲高在一个平台整理后,没有继续上涨,均线附近纠缠一段时间后,节节走低。尾盘小幅下跌。                 整体上是高开低走的态势。     二、期权表现     今天的认购期权...

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    期权日评0113:又涨了

      一、行情简述     今天平开之后就快速调整,其中50调整的比较多,300调整的少一些。     接近中午时候,快速上扬,300翻红,下午双双翻红收一根光头阳线,50ETF涨幅0.62%,300ETF涨幅超过1%。                     总的来说,两者都在...

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    期权日评0110:羊毛又掉了一层

      一、行情简述     昨天的上涨,充满了许多的利好,昨天下午走亲戚又传来利好消息,今天股市高开,不过高开的幅度不大,并且慢慢下行。尾盘有所上扬,50和300基本平收。                   从走势上来看,波动不算大。     二、期权表...

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    期权日评0109:开始剪羊毛

      一、行情简述     外围市场波动,也牵动了A股的心,继昨日跳水一片恐慌之后,今天却戏剧性的跳空高开大反弹,高开时直接越过了昨天的开盘价,非常强势。50ETF期权上涨0.79%,比较弱,300ETF上涨超过1%,创业板指数更是大涨接近3%。                 ...

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    期权日评0108:商品期权的好机会

      一、行情简述     受到国际形势波动影响,今天股市小幅低开,随后震荡横盘,下午时候再下一城。50ETF期权和300ETF期权下跌接近1%,纷纷跌破5日线。主要指数下跌超过1%。                   主要成分股多数下跌。           二、...

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    期权日评0107:啃咸菜习惯了,都不习惯吃肉

      一、行情简述     昨天尾盘的下杀和钩子,并未影响今天的开盘情绪,早盘就高开高走,并窄幅震荡,全天的窄幅震荡。50ETF上涨0.39%,300ETF上涨0.78%。                        盘面上,主要成分股纷纷上涨,只有招商银行有一点点下跌。...

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    期权日评1510:赶鸭子

      一、行情简述     周末外围市场不安定,今天早晨大盘小幅低开后,就开始拉升一波,有个说法是外面踏空的在嗷嗷叫,低开就是强,这是典型的牛市才有的好事情。          上午不温不火的上涨,可是熟悉的套路总在重演,过了中午后就开始跳水,最多下跌1%,随...

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    期权日评0103:跨品种对冲

      一、行情简述     连续涨了三四天后,终于有了一次翻绿调整。50ETF,300ETF高开低走,翻绿小跌。其中300下跌0.24%,50下跌0.42%。                   主要成分股里,茅台继续下跌,其他股票涨跌幅度不大。           二、期权表现 ...

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    期权日评1231:阳线赢新年~

      一、行情简述     今日平开小幅震荡,下午杀了一下新低之后,尾盘拉升,最后50ETF站上3.05元,300ETF接近4.1元~双双阳线报收。                     2019年,50,300整体走势平稳,1-3月份快速上涨,随后震荡上行,年末收于高点,总体上看是快牛+慢...

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    期权日评1231:阳线赢新年

      一、行情简述     昨天元旦,市场传来利好消息,降准了!     今天跳空高开高走,上午见到高点后,下午有所回落,但整个下午是横盘走势。50上涨0.75%,300上涨1.29%,图形上也很好看了。                   二、期权表现     ...

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